Πρόβλεψη μεταβλητότητας σε χρηματοοικονομικές χρονοσειρές

Abstract

Ο σκοπός της μελέτης μας είναι η πρόβλεψη της μεταβλητότητας στη βραχυχρόνια κατανομή (conditional distribution) των αποδόσεων, που παρατηρούνται σε διάφορες χρηματοοικονομικές χρονοσειρές. Χρησιμοποιούμε διάφορα μοντέλα μεταβλητότητας. Ο στόχος του κάθε μοντέλου είναι να βρει πως η κατανομή διαμορφώνεται σύμφωνα με την πρόσφατη ιστορία της χρονοσειράς.