Μοντέλα ισορροπίας για τις συναλλαγματικές ισοτιμίες

Abstract

Το κύριο μέρος της διπλωματικής ήταν η επέκταση ενός υπάρχοντος μοντέλου της ισορροπίας συναλλαγματικής ισοτιμίας. Έχοντας ως βάση τα μοντέλα ισορροπίας συναλλαγματικής ισοτιμίας μιας περιόδου και δύο περιόδων, έγινε επιτυχής προσπάθεια επέκτασης σε παραπάνω χρονικές περιόδους. Αρχικά δημιουργήσαμε και αποδείξαμε το μοντέλο τριών περιόδων, έπειτα το μοντέλο τεσσάρων περιόδων και τέλος το μοντέλο για n περιόδους. Στο υπόλοιπο μέρος της διπλωματικής αναφέρθηκαν γενικές έννοιες από τις θεωρίες που ισχύουν για το συνάλλαγμα σήμερα. Έγινε νύξη για την αγορά συναλλάγματος και αργότερα αναφέραμε τον καθορισμό των τιμών συναλλάγματος, την τρέχουσα και προθεσμιακή αγορά συναλλάγματος, τον καθορισμό της τιμής ενός ξένου νομίσματος στην προθεσμιακή αγορά συναλλάγματος (arbitrage, μέθοδος swap, δίπλευρες τιμές), τις σταθερές και κυμαινόμενες συναλλαγματικές ισοτιμίες, το ισοζύγιο πληρωμών και την ποσότητα χρήματος, το θεώρημα ισοδυναμίας των επιτοκίων, το θεώρημα της ισοδυναμίας αγοραστικής δύναμης, το διεθνές αποτέλεσμα του Fisher, την θεωρία της αμερόληπτης προθεσμιακής ισοτιμίας, την μονεταριστική προσέγγιση στην αγορά συναλλάγματος και τέλος το αποτέλεσμα των Balassa - Samuelson.