Credit scoring μοντέλα στη λιανική τραπεζική

Abstract

Αποτελεί κοινώς αποδεκτή πραγματικότητα ότι το φαινόμενο του κινδύνου παίζει σημαντικό ρόλο στη σύγχρονη οικονομική πραγματικότητακαι δημιουργεί την ανάγκη διαχείρισής του με την ανάπτυξη ολοκληρωμένων συστημάτων εκτίμησης, τιμολόγησης και ελέγχου. Η πρακτική της διαχείρισης κινδύνων στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εξελίχτηκεταχύτατα από το τέλος της δεκαετίας του 1970 έως σήμερα. Ανάμεσα στις αιτίες αυτής της εξέλιξης ξεχωρίζουμε την απελευθέρωση των αγορών, την αύξηση της ταχύτητας κυκλοφορίας των κεφαλαίων, καθώςκαι τη χρήση της τεχνολογίας τόσο σε επίπεδο συναλλαγών πρακτικών όσο και σε επίπεδο διαχείρισης κεφαλαίων.Ιδιαίτερα η εκτίμηση του πιστωτικού κινδύνου βρίκεται στο επίκεντρο των γεγονότων στον τραπεζικό χώρο εδώ και πολλά χρόνια,δεδομένου ότι ο πιστωτικός κίνδυνος αποτελεί τον σημαντικότερι κίνδυνο για τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.Η διπλωματική εργασία έχει ως στόχο την ανάλυση των credit scoring μοντέλων και την εφαρμογή τους σε πραγματικά δεδομένα σε περιβάλλον Spss. Τέλος, στοχεύει στην αποτίμηση αυτών των μοντέλων με τη χρήση της καμπύλης ROC.

It constitutes a commonly acceptable reality that the phenomenon of risk plays an important role in the modern economic reality and creates the need for itsmanagement with the development of completed systems of estimate, pricingand control. The practice of Risk Management in the financial institutionswas evolved very rapidly by the end of decade 1970 until today. Betweenthe causes of this development we distinguish the release of markets, theincrease of speed of circulation of capital, as well as the use of technologyso much in level of transactions of proceeding as in level of management ofcapital.Particularly, the estimate of credit risk is found in the epicenter of facts inthe banking space for a lot of years, since the credit risk constitutes also themost important risk for the financial institutions.The thesis aims to analyze the credit scoring models and their applicationto real data in an environment Spss. Finally, it aims to assess these modelsusing ROC curve.