Λογισμός κατά Malliavin και εφαρμογές στην χρηματοοικονομική

Abstract

Στην παρούσα εργασία γίνεται μια σύντομη εισαγωγή στον λογισμό κατά Mallaivin. Εξετάζονται τα βασικά στοιχεία του ( πολλαπλό ολοκλήρωμα κατά Ito, ανάπτυγμα σε χάος του Wiener, παράγωγος κατά Malliavin, ολοκλήρωμα κατά Skorohod , ολοκήρωση κατά μέλη ) και εφαρμόζονται στην προσομοίωση των greeks με την τεχνική Monte Carlo για digital δικαιώματα.