Abstract
Η πολύπλοκη μορφή που απέκτησαν οι χρηματοοικονομικές αγορές κατά τη διάρκεια των δύο τελευταίων δεκαετιών, είχε ως αποτέλεσμα την απώλεια πολύ υψηλών κεφαλαίων από πολυεθνικές εταιρείες και τράπεζες. Η ανάγκη για συστηματική μέτρηση του χρηματοοικονομικού κινδύνου οδήγησε στην επινόηση του μεγέθους της VaR. Στόχος της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η μέτρηση της VaR σε ένα όσο το δυνατόν ευρύτερο φάσμα εφαρμογών.
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη μαθηματική θεμελίωση και την παρουσίαση των...
Ο συγγραφέας επιτρέπει την πρόσβαση στο πλήρες κείμενο του ηλεκτρονικού αρχείου ΜΟΝΟ εντός του Πανεπιστημιακού δικτύου (ενδοπανεπιστημιακή πρόσβαση)