Αναλογιστικά μέτρα κινδύνου

Abstract

Η εργασία αυτή έχει σκοπό την παρουσίαση των διάφορων μορφών κινδύνου και των μέτρων κινδύνου όπως χρησιμοποιούνται στην Αναλογιστική Επιστήμη. Η μέτρηση κινδύνου είναι ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία της Αναλογιστικής Επιστήμης καθώς και μας καθιστά ικανούς να ποσοτικοποιήσουμε τους διάφορους κινδύνους και σαφώς να τους αντιμετωπίσουμε με μεγαλύτερο βαθμό επιτυχίας. Στην παρούσα εργασία, εκτός από την έννοια του κινδύνου και τα μέτρα κινδύνου, θα εξετάσουμε τις επιθυμητές ιδιότητες των μέτρων κινδύνου και δημοφιλής τρόπους υπολογισμού τους. Παρόλο που θα παρουσιάσουμε διάφορα μέτρα κινδύνου, ιδιαίτερη σημασία θα δώσουμε στο VaR και στο ΤVaR, και θα γίνει ειδική αναφορά στον υπολογισμό τους με την μέθοδο προσομοίωσης Monte-Carlo.

This thesis presents different kinds of risk and risk measures as they are used in the Actuarial Science. The measuring of risk is one of the most important tools of the Actuarial Science as it makes us capable of quantifying different risks and of course dealing with them with greater success. In this thesis, other than the definition of risk and risk measures, will will examine the desirable qualities of risk measures and popular ways to calculate them. Although we will present different risk measures, we will pay special attention to Value at Risk (VaR) and Tail Value at Risk (TVaR) and especially their calculation using then Monte-Carlo Simulation.