Διαχείριση πιστωτικού κινδύνου και χρηματοπιστωτική κρίση της Κύπρου για το 2012

Abstract

Στο πρώτο κεφάλαιο της παρούσας διπλωματικής εργασίας ανάλυσα τον κίνδυνο και εν συνέχεια τον πιστωτικό κίνδυνο όπου και αναφέρθηκα στους τρόπους διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου. Επίσης σε αυτό το κεφάλαιο μελέτησα την Βασιλεία όπου είναι η παγκόσμια κεντρική τράπεζα που οργανώνει όλες τες τράπεζες ανά το παγκόσμιο για την ορθή τους λειτουργεία. Στο δεύτερο κεφάλαιο αναλύουμε τους τρόπους διαχείρισης του πιστωτικού κινδύνου που αναφέραμε ποιο πάνω με εφαρμογή στα γεγονότα τις Κύπρου. Στο τρίτο κεφάλαιο θα δούμε αναλυτικότερα την χρηματοπιστωτική κρίση της Κύπρου το 2012 στο οποίο αναλύονται οι αιτίες που δημιούργησαν την κρίση και οι συνέπειες που προκάλεσε η κρίση στα πιστωτικά ιδρύματα. Επίσης και τα μέτρα μνημονίου που τέθηκαν. Στο τέταρτο κεφάλαιο υλοποιήσαμε την εφαρμογή όπου συλλέχτηκαν πραγματικά δεδομένα για την περίοδο ενός έτους (27/3/2012-16/4/2013) για κάθε μια από τις 3 τράπεζες που υπήρχαν στην Κύπρο κατά την περίοδο της κρίσης . Υπολογιστικέ η VaR(Value at Risk) για διαφορετικά επίπεδα εμπιστοσύνης 90%, 95% και 99% για n = 1000, n = 5000 και n=10000 επαναλήψεις. Για την υλοποίηση τους χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος Monte Carlo. Περιληπτικά η εργασία χωρίζεται στο θεωρητικό μέρος , το οποίο περιλαμβάνει τέσσερα κεφάλαια και το πρακτικό μέρος (εφαρμογή στην Rstudio ) το οποίο περιλαμβάνει το τελευταίο κεφάλαιο. Στο τέλος παρουσιάζονται τα σημερινά οικονομικά δεδομένα της Κύπρου αλλά και της γενικότερης παγκόσμιας οικονομικής κρίσης. Επιπλέον παρουσιάζεται η εφαρμογή του μοντέλου με τα αποτελέσματα.