Hellanicus Institutional Repository Logo
    • Ελληνικά (Ελλάδα)
    • English (United States)
  • English (United States) 
    • Ελληνικά (Ελλάδα)
    • English (United States)
  • Login
View Item 
  •   DSpace Home
  • Γκρίζα Βιβλιογραφία
  • Μεταπτυχιακές διατριβές
  • Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών
  • Στατιστική και Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά
  • View Item
  •   DSpace Home
  • Γκρίζα Βιβλιογραφία
  • Μεταπτυχιακές διατριβές
  • Τμήμα Στατιστικής και Αναλογιστικών - Χρηματοοικονομικών Μαθηματικών
  • Στατιστική και Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά
  • View Item
JavaScript is disabled for your browser. Some features of this site may not work without it.

The aspect of pairs trading for statistical arbitrage

Τα χαρακτηριστικά του trading ζευγών μετοχών και η επίτευξη στατιστικά ακίνδυνου κέρδους

Thumbnail
View/Open
Μεταπτυχιακή διατριβή (1.251Mb)
Publish Date
2022-02-04
Submit Date
2023-03-22
Author
Μαρκάκη, Αγγελική
Metadata
Show full item record
Abstract
The main thing that distinguishes financial time series analysis from other time series analysis, is that the former behave in a very unique way. This is due to the existence of unit roots. In this thesis we will present the fundamental theory behind unit root tests, spurious regression and cointegration. In the application we implement different strategies and measure their performance. This is in order to showcase the concept of statistical arbitrage and compare different strategies, such as...Το κύριο πράγμα που διακρίνει την ανάλυση χρηματοοικονομικών χρονοσειρών από άλλες αναλύσεις χρονοσειρών, είναι ότι οι πρώτες συμπεριφέρονται με πολύ μοναδικό τρόπο. Αυτό οφείλεται στην ύπαρξη unit root. Σε αυτή τη διατριβή θα παρουσιάσουμε τη θεμελιώδη θεωρία πίσω από τη unit root tests, spurious regression και cointegration. Στην εφαρμογή χρησιμοποιήσαμε διαφορετικές στρατηγικές και μετρήσαμε την απόδοσή τους. Αυτό γίνεται προκειμένου να αναδειχθεί η έννοια του statistical arbitrage και να συ...
URI
http://hdl.handle.net/11610/24937
Spatial Coverage
Σάμος
Collections
  • Στατιστική και Αναλογιστικά - Χρηματοοικονομικά Μαθηματικά [258]

ΕΣΠΑ η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013
DSpace software copyright © 2002-2013  Duraspace
Contact Us | Send Feedback
Theme by 
@mire NV
 

 

Browse

All of DSpaceCommunities & CollectionsBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsAdvisorsThis CollectionBy Issue DateAuthorsTitlesSubjectsAdvisors

My Account

LoginRegister

Statistics

View Usage Statistics
Πρόσθετα
tosTerms of use

ΕΣΠΑ η δικτυακή πύλη της ευρωπαϊκής ένωσης ψηφιακή ελλάδα ΕΣΠΑ 2007-2013
DSpace software copyright © 2002-2013  Duraspace
Contact Us | Send Feedback
Theme by 
@mire NV