Αναλογιστικά μέτρα κινδύνου

Abstract

Αναμφισβήτητα ένας σημαντικός τομέας τόσο στην Αναλογιστική Επιστήμη όσο και σε άλλους τομείς της οικονομίας είναι η μέτρηση των κινδύνων. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι βοηθά τους ασφαλιστές να ποσοτικοποιήσουν και να διαχειριστούν αποτελεσματικά τους κινδύνους που πρέπει να ασφαλίσουν. Στην παρούσα διπλωματική εργασία θα μελετήσουμε τα σημαντικότερα μέτρα κινδύνου καθώς και τις ιδιότητες που πρέπει να ικανοποιούν. Στην συνέχεια θα αναφερθούμε στις θεμελιώδεις αρχές υπολογισμού του ασφάλιστρου και στην τιμολόγηση του. Επίσης θα εξετάσουμε ένα βασικό κομμάτι της αναλογιστικής επιστήμης το οποίο ορίζεται ως φερεγγυότητα (solvency) και σχετίζεται με τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να αντιμετωπίσουν σε βάθος χρόνου τις διάφορες υποχρεώσεις που θα προκύψουν στο μέλλον. Όσον αφορά το κομμάτι της εφαρμογής μας, από τα στατιστικά στοιχεία της ΕΑΕΕ για κάθε έτος από το 2014 έως και το 2020 για επιβατηγά οχήματα Ι.Χ. θα εφαρμόσουμε τα μοντέλα Buhlmann-Straub και Hachemeister για την εκτίμηση συχνότητας , μέσου κόστους και λόγου ζημιών για υλικές και σωματικές ζημιές για το επόμενο έτος και θα συγκρίνουμε τις δύο αυτές μεθόδους. Επιπλέον θα υπολογίσουμε το VaR και TVaR με προσομοίωση της Lomax κατανομής και θα εφαρμόσουμε κάποιες βασικές αρχές υπολογισμού ασφάλιστρου.