Κυρτή ανάλυση και μέτρα κινδύνου

Abstract

Στην παρούσα εργασία ασχοληθηκαμε με την κυρτή ανάλυση και τα μέτρα κινδύνου.Μια αξιολόγηση κινδύνου είναι η συνδυασμένη προσπάθεια για εντοπισμό και ανάλυση μελλοντικών συμβάντων που ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά τα άτομα, τα περιουσιακά στοιχεία ή και το περιβάλλον.Η διαδικασία εκτίμησης των κινδύνων μπορεί να είναι άτυπη σε μεμονωμένο κοινωνικό επίπεδο, να διαχειρίζεται οικονομικούς και οικιακούς κινδύνους.Ο κίνδυνος αγοράς είναι ο κίνδυνος ζημιών στις θέσεις που προκύπτουν από τις μεταβολές των τιμών της αγοράς.Τα πιο συχνά είδη κινδύνου αγορας είναι : κίνδυνος μετοχικού κεφαλαίου, κίνδυνος μεταβολής τιμων η των χρηματοπιστωτικών δεικτών.Ολες οι επιχειρήσεις αναλαμβάνουν κινδύνους με βάση δύο παράγοντες:την πιθανότητα να προκύψει μια δυσμενής περίσταση και το κόστος της περίστασης.Η διαχείριση κινδύνου είναι η μελέτη του τρόπου ελέγχου των κινδύνων και η εξισορρόπηση της πιθανότητας κέρδους.Οι κίνδυνοι μπορεί να προέρχονται από χρηματοπιστωτικες αγορές,απειλές από αποτελέσματα έργων, νομικές υποχρεώσεις, φυσικά αίτια και καταστροφές.Οι στρατηγικές για την διαχείριση απειλών περιλαμβάνουν την αποφυγή της απειλής η την μείωση της πιθανότητας απειλής .Οι μέθοδοι για την διαχείριση κινδύνου είναι ο προσδιορισμός απειλών, αξιολόγηση ευπάθειας κρίσιμων στοιχείων ενεργητικων σε συγκεκριμένες απειλές, προσδιορισμός προσδιορισμός κινδύνου, προσδιορισμός των τρόπων μείωσης των κινδύνων, προτεραιότητα στα μέσα μείωσης των κινδύνων.Μολις προσδιοριστούν οι κίνδυνοι πρέπει να εκτιμηθούν ως προς την βαρύτητα των επιπτώσεων τους και την πιθανότητα εμφάνισης.Η κυρτή ανάλυση μπορεί να εφαρμοστεί με τις κατάλληλες βελτιώσεις και αλλαγές για να καταστήσει το αποτέλεσμα των ειδικών ακριβέστερο.