Lévy processes and applications in finance
Διαδικασίες Lévy και εφαρμογές στα χρηματοοικονομικά
Abstract
Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τις διαδικασίες Lévy για τιμολόγηση δικαιωμάτων προαίρεσης, καθώς αποτελεί πεδίο έντονου ερευνητικού ενδιαφέροντος σχετικά με την εφαρμογή των εμπλεκόμενων μοντέλων στα χρηματοοικονομικά, ιδιαίτερα κατά την τελευταία δεκαετία. Στόχος μας ήταν να αποσαφηνίσουμε τα κύρια μαθηματικά χαρακτηριστικά πέντε διάσημων μοντέλων (Black – Scholes, Merton, Heston, Kou και Generalized Hyperbolic) και να παρέχουμε εργαλεία μοντελοποίησης, και όχι να παρουσιάσουμε μι...The present thesis deals with the study of Lévy processes for option pricing, since it is a field of intense research interest regarding the application in finance, especially over the last decade. Our aim was to elucidate the primary mathematical characteristics of five renowned models (Black – Scholes, Merton, Heston, Kou and Generalized Hyperbolic) and provide modelling tools, rather than displaying an exhaustive overview of all Lévy models described in the literature or delving into their i...
Spatial Coverage
ΣάμοςCollections
Except where otherwise noted, this item's license is described as Αναφορά Δημιουργού - Παρόμοια Διανομή 4.0 Διεθνές
Related items
Showing items related by title, author, creator and subject.
-
Business process modelling, analysis and automation in the banking industry
Κουτσούκου, Ζωή (2015-09-15) -
Μελέτη διάφορων σημαντικών κατηγοριών στοχαστικών ανελίξεων
Λαζαρίδου, Ελένη (2014)