Επιλογή χαρτοφυλακίου με χρήση μεθόδων της στοχαστικής θεωρίας ελέγχου

Abstract

Χρήση της μεθόδου του δυναμικού προγραμματισμού (Hamilton Jacobi Bellman ) και της μεθόδου με χρήση martingales για τον υπολογισμό βέλτιστου χαρτοφυλακίου, επένδυσης και κατανάλωσης.