Μοντέλα βραχυπρόθεσμου επιτοκίου

Abstract

Χρησιμοποιώντας εργαλεία στοχαστικής ανάλυσης, παρουσιάζουμε διάφορα μοντέλα περιγραφής του βραχυπρόθεσμου επιτοκίου με ένα και δύο παράγοντες αντίστοιχα, τα οποία συγκρίνουμε και εν συνεχεία χρησιμοποιούμε στην τιμολόγηση προϊόντων της αγοράς.

Using tools from stochastic analysis, we present various models of short interest rate, in the one factor and two factor case, respectively, which we use to price products of the market.